Index Capital
Index Capital
Index Capital

Literatuur en onderzoek

Boeken over indexbeleggen

Er zijn een aantal goede boeken geschreven over indexbeleggen en daaraan gerelateerde onderwerpen. Wilt u zich verdiepen, dan raden wij u de volgende boeken aan.

  • Burton Malkiel, A Random Walk Down Wall Street
  • John Bogle, Common Sense on Mutual Funds
  • Jacques Wintermans, De schitterende eenvoud van indexbeleggen
  • Gerd Kommer, Souverän investieren mit indexfonds und ETF’s
  • Richard Ferri, All About Index Funds
  • Charles Ellis, Winning the Loser’s Game
  • Larry Swedroe, What Wall Street Doesn’t Want You to Know
  • Mark Hebner, Index Funds, The 12-step Program
  • Peter van der Slikke, Ontmaskerd

Wetenschappelijk onderzoek over actief beleggen versus passief beleggen

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar (het ontbreken van) de toegevoegde waarde van actief beleggen, vooral in de Verenigde Staten. Nederlands onderzoek komt van de AFM die recent twee inzichtgevende studies heeft gepubliceerd. Een selectie.

  • Goetzmann, Kim and Schiller, Crash beliefs from investor’s surveys, maart 2016
  • Clare, O’Sullivan, Sherman and Thomas, Multi-asset class mutual funds: can they time the market?, april 2015
  • Bogle, The arithmetic of ‘all-in’ investment expenses, The Financial Analyst’s Journal, Vol 70,  No 1, 2014.
  • Sharpe, The arithmetic of investment expenses, The Financial Analyst’s Journal, Vol 69,  No 2, 2013.
  • Morningstar/Fidelity research: Missing out days with the best investment returns, januari 2013
  • AFM, literatuurstudie De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen, oktober 2011
  • AFM, literatuurstudie Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant, oktober 2011
  • Van Vugt, T.A., Do analyst recommendations hold value for investment purposes?, september 2013
  • Bogle, J., The Implications of Style Analysis for Mutual Fund Performance Evaluation, Journal of Portfolio Management, 1998.
  • Brealey R., Stock prices, Stock Indexes and Index Funds, Bank of England Quarterly Bulletin: February 2000.
  • Johnson, M. en Collins, L., When Investing Passively, do so Actively, Journal of Accountancy, January 2000.
  • Malkiel, B. en Radisich A., The Growth of Index Funds and the Pricing of Equity Securities, The Journal of Portfolio Management, Winter 2001.
  • SEI Corporation, Calculation of Forecasting Accuracy,  april 1992
  • Sharpe, W.F., The Arithmetic of Active Management,  The Financial Analyst’s Journal, Vol 47,  No 1,  Jan/ Feb 1991.
  • Sharpe, W.F., Likely gains from market timing, april 1975.
  • Swedroe, L., Is it a Search for the Holy Grail?, Journal of Accountancy, January 2000.

© 2015 Index Capital NV